Anzalna merupakan anak kedua daripada lima beradik yang kesemuanya perempuan, dilahirkan pada 9 Januari 1988 di Tasek Gelugor, Pulau Pinang dan memiliki darah kacukan Melayu, Cina ,Pakistan dan Bugis. Bapanya berketurunan Cina manakala ibunya berketurunan Pakistan, Anzalna dibesarkan di beberapa tempat. Beliau bersekolah di Montreal, Kanada dari 1996 hingga 1998 sementara mengikut ayahnya melanjutkan pelajarannya di McGill University, Kanada. Beliau mendapat pendidikan awalnya di Coronation Elementary School dan kemudiannya belajar di Sinclair Laird Elementary School dan diikuti oleh Bancroft Elementary School.

Selepas bapanya menamatkan pelajaran, Anzalna kembali ke Malaysia dan bersekolah di SMK Munshi Abdullah dan SMK Khir Johari. Beliau meninggalkan Malaysia pada 2004 untuk mengikut bapanya yang melanjutkan pelajaran dalam bidang kedoktoran di Universiti Tasmania, Australia. Beliau menyambung pelajarannya di Brooks High School, Launceston dan Launceston College di Tasmania untuk mendapatkan Diploma.